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回测结果收益率直方图分布实施方案(已执行)
# 回测结果收益率直方图分布实施方案(已执行) ## 摘要 已在回测页面完成“收益率直方图分布”功能实现,支持策略收益与基准收益分布对比展示,并在回测链路关键节点补充调试日志。实现采用最小侵入策略:复用现有主回调与已有收益口径,不改变原有回测指标计算逻辑。 ## 1. 已执行内容 ### 1.1 页面层改动 - 文件:`/home/horizon/study/pages/backtesting.py` - 改动:在回测结果 tabs 中新增 `收益率分布` 标签页 - 新增图表容器:`dcc.Graph(id='return-distribution-graph', figure=blank_fig())` ### 1.2 回调层改动 - 文件:`/home/horizon/study/callbacks/backtesting_c.py` - 改动1:主回调 `update_backtesting` 新增输出 - `Output('return-distribution-graph', 'figure')` - 改动2:新增函数 `gen_return_distribution_fig(strategy_returns, benchmark_returns, bins=20)` - 使用 Plotly `Histogram` - 模式 `barmode='overlay'` - 双序列:策略收益、基准收益 - 改动3:主回调尾部新增分布数据构造与输出 - `strategy_returns = res['pct_chg_in_period'].dropna()` - `benchmark_returns`: - `index_stk` 时使用 `res['pct_chg_in_period_stk']` - 其他基准使用 `equity['pct_chg_benchmark']` - 默认 `bins = 20` - 返回项中插入 `distribution_fig` ### 1.3 调试日志(slog语义标签) 在回调中新增关键 debug 日志: - `module=backtesting tag=return_dist_input` - `module=backtesting tag=return_dist_bins` - `module=backtesting tag=return_dist_render` ## 2. 验证结果 ### 2.1 编译验证 已执行: ```bash python3 -m py_compile /home/horizon/study/callbacks/backtesting_c.py /home/horizon/study/pages/backtesting.py ``` 结果:通过(无语法错误)。 ### 2.2 行为验证说明 当前已完成静态编译验证;页面交互验证可按以下路径执行: 1. 进入回测页面 2. 触发“回测” 3. 查看“收益率分布”tab 是否渲染策略/基准双直方图 ## 3. 影响范围与兼容性 - 原有输出(回测指标、年/月/周回报、持仓详情)逻辑保持不变 - 新增一个输出项与一个展示 tab,不影响现有交互入口 ## 4. 结论 “回测结果收益率直方图分布”功能已按方案实现并完成编译验证,可进入联调与验收阶段。
禄得会员
2026年4月26日 13:34
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