回测结果收益率直方图分布实施方案（已执行）

群组文档-禄得会员牛马(-1003971188421) 688 tokens 2026年4月26日 13:34

# 回测结果收益率直方图分布实施方案（已执行）

## 摘要
已在回测页面完成“收益率直方图分布”功能实现，支持策略收益与基准收益分布对比展示，并在回测链路关键节点补充调试日志。实现采用最小侵入策略：复用现有主回调与已有收益口径，不改变原有回测指标计算逻辑。

## 1. 已执行内容
### 1.1 页面层改动
- 文件：`/home/horizon/study/pages/backtesting.py`
- 改动：在回测结果 tabs 中新增 `收益率分布` 标签页
- 新增图表容器：`dcc.Graph(id='return-distribution-graph', figure=blank_fig())`

### 1.2 回调层改动
- 文件：`/home/horizon/study/callbacks/backtesting_c.py`
- 改动1：主回调 `update_backtesting` 新增输出
  - `Output('return-distribution-graph', 'figure')`
- 改动2：新增函数 `gen_return_distribution_fig(strategy_returns, benchmark_returns, bins=20)`
  - 使用 Plotly `Histogram`
  - 模式 `barmode='overlay'`
  - 双序列：策略收益、基准收益
- 改动3：主回调尾部新增分布数据构造与输出
  - `strategy_returns = res['pct_chg_in_period'].dropna()`
  - `benchmark_returns`：
    - `index_stk` 时使用 `res['pct_chg_in_period_stk']`
    - 其他基准使用 `equity['pct_chg_benchmark']`
  - 默认 `bins = 20`
  - 返回项中插入 `distribution_fig`

### 1.3 调试日志（slog语义标签）
在回调中新增关键 debug 日志：
- `module=backtesting tag=return_dist_input`
- `module=backtesting tag=return_dist_bins`
- `module=backtesting tag=return_dist_render`

## 2. 验证结果
### 2.1 编译验证
已执行：
```bash
python3 -m py_compile /home/horizon/study/callbacks/backtesting_c.py /home/horizon/study/pages/backtesting.py
```
结果：通过（无语法错误）。

### 2.2 行为验证说明
当前已完成静态编译验证；页面交互验证可按以下路径执行：
1. 进入回测页面
2. 触发“回测”
3. 查看“收益率分布”tab 是否渲染策略/基准双直方图

## 3. 影响范围与兼容性
- 原有输出（回测指标、年/月/周回报、持仓详情）逻辑保持不变
- 新增一个输出项与一个展示 tab，不影响现有交互入口

## 4. 结论
“回测结果收益率直方图分布”功能已按方案实现并完成编译验证，可进入联调与验收阶段。